Donchian 채널 거래 시스템

어떻게 브레이크 아웃 및 추세에 따라 거래자를위한 Donchian 채널을 사용 하는가?

Donchian 채널은 악명 높은 거북이 거래자들이 많이 사용하는 경향 추종 지표입니다. Donchian 채널은 일반적으로 지난 20 일 동안 이전에 정의 된 범위의 최고치와 최저치를 측정합니다. 아래 스크린 샷은 Apple에서 20 일 범위의 채널을 보여 주며 20 일 범위의 최고치와 최저치를 표시합니다.

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일반적으로 거래자는 잘 정의 된 범위를 찾고 거래 진입 트리거를 위해 가격이 어느 한쪽으로 나올 때까지 기다릴 것입니다. 그러나 Donchian 채널에는 더 많은 것이 있습니다. 우리는 신호의 품질을 향상시키는 방법과 경향 추종 위치 결정 전략을 구조화하는 방법에 대해 논의 할 것입니다.

Donchian 채널에서 2 단계로 진입 신호가 향상되었습니다.

1 단계 - 높은 기세 탈출을 찾습니다.

물론 모든 브레이크 아웃이 성공할 수는 없으며 100 % 정확한 시스템을 생성 할 방법이 없지만 Donchian 채널의 진입 신호 품질을 높이는 방법이 있습니다. 아래 첫 번째 스크린 샷은 AAPL 차트와 20 일 Donchian 채널을 보여줍니다. 잘못된 탈주는 빨간색 (x)으로 표시되고 성공적인 탈주는 녹색 눈금으로 표시됩니다.

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언뜻보기에는 운동량이 움직임을지지하지 않을 때 상당한 폭의 탈주가 존재한다는 것이 명백합니다. 첫 번째 단계에서는 RSI 강도 및 운동량 표시기를 추가하여 가끔 발생하는 낮은 기세 이탈을 필터링했습니다. 다음 단계에서는 다른 도구와 기술이 시스템의 정확성을 향상하는 데 어떻게 도움이되는지 보여줍니다.

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팁 : 반전 트레이더 또는 페이드 브레이크 아웃 인 경우 Donchian 채널과 RSI를 결합하면 거래 창고에서 큰 자산이 될 수 있습니다. 기세가 없거나 발산이 없으면 범위 이탈이 실패한 경우 거짓 이탈을 알릴 수 있습니다.

2 단계 - 트렌드 필터로 높은 입력 정확도.

다음 단계에서는 장기 이동 평균을 추가합니다. 아래 시나리오에서 우리는 길고 짧은 시나리오를 분리하는 데 도움이되는 우수한 필터 도구 인 100 가지 기간 이동 평균을 추가했습니다. 가격이 100 기간 이동 평균을 초과 할 때마다 상승 여력만을 찾는다. 가격이 100 기간 이동 평균보다 낮 으면 짧은 탈주를 찾습니다.

방향성 필터로 이동 평균을 사용하는 것은 많은 전문가들에 의해 사용되며 마키 슈워츠 (Marty Schwartz)는 마커 위저드 (Magazine Wizards) 시리즈에서 특색을 얻었으며 이동 평균 필터를 그의 가장 좋아하는 도구 중 하나로 언급합니다.

아래 스크린 샷에는 100주기 이동 평균도 포함됩니다. 신호의 양이 줄어들었고 동시에 신호의 품질이 크게 향상되었습니다. 단 3 개의 잘못된 신호가 있으며 다음 단계에서는 금전 관리 기법을 사용하여 손실의 영향을 최소화하는 방법을 보여줍니다.

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이는 거래 도구 및 지표를 추가하는 것이 거래 항목의 품질을 향상시키는 데 어떻게 도움이되는지 두 가지 예에 불과합니다. 이 접근법은 거래 스타일과 목표를 지원하는 거래 도구와 개념을 결합하여 낮은 확률 항목을 필터링하는 중요성을 강조합니다.

탈주 및 추세 추적을위한 위치 크기 조정.

이제 무역 신호의 품질을 개선하는 방법에 대해 더 잘 이해 했으므로 위치 조정을 살펴볼 수 있습니다. 특히 브레이크 아웃 및 추세 추적 사용자에게는 시스템의 품질을 더욱 향상시키는 데 도움이되는 특정 포지션 사이징 전략이 있습니다.

"스케일링 인"은 먼저 의도 한 포지션 크기의 분수를 입력하는 포지 드 사이징 전략을 말하며, 가격이 당신에게 유리하게 움직일 때, 당신이 승리 한 포지션에 추가합니다; 지금까지 귀하의 이익을 보호하기 위해 귀하의 중지 손실을 이동하십시오.

스케일링의 두 가지 주요 이점은 다음과 같습니다.

가짜 브레이크 아웃에서 아직 전체 위치에 도달하지 않았기 때문에 상대적으로 작을 것입니다. 브레이크 아웃이 강하고 성공적 일 때만 최대 포지션 크기에 도달하고 성공한 거래를 완전히 활용할 수 있습니다.

아래의 스크린 샷은 AAPL 차트를 다시 보여 주며 기술에서 스케일링을 적용하여 허위 신호의 영향을 최소화 할 수 있었던 방법을 보여줍니다. 성공적인 탈주는 종종 긴 움직임을 보였으며 상인은 완전히 확장 할 수 있었지만 첫 번째 진입 후에 실패한 탈주가 실패하고 손실은 적었을 것입니다.

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이 원칙들이 당신이 더 나은 상인이 될 수 있도록 도와줍니다.

이 기사는 Donchian 채널 지표를 사용하는 방법을 보여줄뿐 아니라 다른 메시지도 있습니다. 귀하의 거래 스타일을 의식하고 목표를 달성하기위한 접근 방식을 세워야합니다. 브레이크 아웃 및 트렌드를 추적하는 상인으로서, 진행 상황을 읽고 더 낮은 확률로 거래를 필터링하는 데 도움이되는 추진력 및 심리 도구를 찾습니다. 반면에 잘못된 탈주를 퇴색 시키면 영향력있는 가격 영역으로의 낮은 운동량 가격 변동을 파악하는 데 도움이되는 도구를 찾으십시오.

그리고 한 발 더 나아가 진입 신호를 생성하는 것 이상을 고려하십시오. 거래 목표를 중심으로 포지션 사이징 및 자금 관리를 구조화하십시오. 모든 거래 스타일에는 시스템의 품질과 견고성을 향상시킬 수있는 기술과 원칙이 있습니다. 상자 밖에서 생각하고 자신의 강력한 방법을 구축하고 일반적인 조언을 따르지 마십시오.

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12 개의 댓글.

정말이 거래 방법을 좋아해 그것을 밖으로 시도 기대!

앞으로도 힘써주세요!

친절한 말에 감사드립니다. 그것이 당신의 거래에 어떤 가치를 추가하기를 바랍니다.

언제 유익합니까? 실제로는 더 어려울 수 있습니다. & # 8230;

나는 그것을 더 어렵다고 말하지 않을 것입니다. 그것은 거래의 매우 다른 측면입니다. 다음주에 수익을 얻는 것에 관한 기사가 나옵니다.

좋은 일을 계속 지키십시오. 🙂

안녕하세요, 이 지표는 외환 거래에 적용됩니까? 고마워.

예, 모든 시장에서 작동합니다.

평소와 같이 훌륭한 기사!

저는 RSI가 낮은 기세 탈출구를 걸러 낼 때 RSI의 한계점을 물어보고 싶습니다. 특히이 목적으로 RSI를 어떻게 사용합니까? RSI가 어떤 가치보다 낮을 때 신호를 거부합니까?

나는 주로 RSI 발산을 사용합니다.

귀하의 웹 사이트에서 배운 바와 같이 RSI와 Stochastic을 사용하여 위 또는 아래의 추세의 강도를 측정 할 수 있습니다. 이 둘을 비교할 기사를 써주시겠습니까?

너는 수색을 할 수 있고 깊이있는 블로그에 RSI와 STOCHASTIC에 대해 썼다.

최고 기사! 이것을 시험해보기를 고대합니다. 고맙습니다!!

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Donchian 브레이크 아웃 트레이딩 시스템.

Donchian Breakout 거래 시스템 (아래의 규칙과 설명)은 고전적인 추세 시스템입니다. 따라서 당사는 추세 추세 보고서에 포함 시켰습니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 추적하기위한 벤치 마크를 수립하는 것을 목표로합니다.

지혜의 추세 다음은 30 개가 넘는 300 개가 넘는 선물 시장에서 선택된 여러 시간대와 미래의 포트폴리오로 시뮬레이션 된 고전적 추세 추적 시스템 (Donchian Breakout 및 기타)으로 구성된 종합 지수의 실적을보고합니다. Wisdom Trading은 고객에게 액세스 권한을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.

Donchian Breakout 거래 시스템의 업데이트를 포함하여 매월 보고서에 대한 업데이트를 게시합니다.

Donchian 탈주 시스템이 설명되었습니다.

Donchian Breakout Trading System은 터틀 시스템을 기반으로합니다. 터틀 로직은 단일 유닛을 제외하고 Last Trade is Winner 규칙을 사용하지 않으며 상관 관계를 사용하지 않으며 MACD Portfolio Manager를 사용하여 거래를 필터링합니다.

Donchian 시스템은 Donchian 이중 채널 시스템과 유사한 브레이크 아웃에서 거래됩니다. 두 개의 소규모 인물, 입장을위한 더 긴 탈주 및 출구를위한 짧은 탈주가 있습니다.

Donchian 시스템은 Average True Range (ATR)에 기반한 정지를 사용합니다. N의 Turtle 개념은보다 일반적인 용어 인 ATR (Average True Range)으로 대체되었습니다.

가격은 선행 X 일의 최고 또는 최저에 도달하면 거래가 시작됩니다. 예를 들어, Entry Breakout = 20은 가격이 20 일 동안 최고치에 도달하면 긴 포지션을 취하는 것을 의미합니다. 가격이 20 일 최저에 도달하면 짧은 포지션이 취해진 다.

0으로 설정하면이 매개 변수가 적용되지 않습니다. ATR의 항목 옵셋이 1.0으로 설정된 경우 가격이 일반 브레이크 아웃 가격에 1.0 ATR을 더할 때까지 긴 위치가 입력되지 않습니다. 마찬가지로 가격이 정상적인 브레이크 아웃 가격에서 1.0 ATR을 뺀 값이 될 때까지 짧은 포지션이 입력됩니다. 이 매개 변수에는 양수 또는 음수 값을 지정할 수 있습니다. 양수 값을 사용하면 효과적으로 선택한 브레이크 아웃 임계 값 이후 지정된 점까지 입력이 지연됩니다. 마이너스 값은 선택한 브레이크 아웃 임계 값보다 먼저 입력됩니다.

이 매개 변수는 ATR로 초기 가격에서 시작 가격까지의 거리를 정의합니다. 이 시스템은 기본적으로 누적 가격이 아닌 주문 입력 가격을 중지 가격의 기준으로 사용합니다. ATR은 일일 변동성의 척도이고 거북이 시스템 정지는 ATR에 기반하기 때문에 Donchian System은 변동성에 따라 다양한 시장에서 포지션 크기를 균등하게 만듭니다.

원래 거북이 규칙에 따르면, 가격이 입장료에서 2 ATR 하락하면 긴 포지션이 중단되었습니다. 반대로 입장 가격에서 ATR이 2 ATR 상승하면 매도 포지션이 중단되었습니다.

X 일이 높거나 낮게 움직이는 Exit Breakout 기반 정지와 달리 ATR에서 Stop으로 정의 된 정지는 & # 8220; 정지시 입국시 입구 가격보다 높거나 낮게 고정됩니다. 일단 정해지면 무역 전반에 걸쳐 변화하지 않습니다.

퇴출 브레이크 아웃, 반대 방향 진입 브레이크 또는 ATR 중 정지 중 어느 것이 든 그 가격에 가장 가까운 가격에 가격이 부과되면 거래가 청산됩니다.

진행중인 거래는 가격이 선행 X 일의 최고 또는 최저에 도달하면 종료됩니다. 이 개념은 Entry Breakout과 동일하지만 논리는 바뀝니다. 가격이 X 일 낮을 때 긴 거래가 종료되고 가격이 X 일 낮을 때 짧은 거래가 종료됩니다. 출구 브레이크 아웃은 가격과 함께 (또는 아래로) 이동합니다. 그것은 불리한 가격 소풍으로부터 보호하고 추세가 바뀔 때 이익을 잠그는 역할을하는 후행 중지 역할을합니다.

퇴출 브레이크 아웃, 반대 방향 진입 브레이크 또는 ATR 중 정지 중 어느 것이 든 그 가격에 가장 가까운 가격에 가격이 부과되면 거래가 청산됩니다.

이 옵션은 초기 정지 보류 및 반전 종료 매개 변수 사용으로 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다. 초기 정류장이 개최되는 경우, 거래가 진행되는 동안 초기 정가가 사용됩니다. 반전 출구를 사용하는 경우 가격이 반대 방향의 진입 브레이크 아웃에 도달하면 거래가 종료됩니다.

0으로 설정하면이 매개 변수가 적용되지 않습니다. ATR의 Exit Offset을 1.0으로 설정하면 가격이 정상적인 브레이크 아웃 가격에서 1.0 ATR을 뺀 값이 될 때까지 긴 위치가 종료되지 않습니다. 마찬가지로, 가격이 정상적인 탈주 가격에 1.0 ATR을 더할 때까지 짧은 포지션이 종료됩니다. 이 매개 변수에는 양수 또는 음수 값을 지정할 수 있습니다. 양수 값을 지정하면 선택한 브레이크 아웃 임계 값 이후의 지정된 지점까지 이탈이 지연됩니다. 음수 값은 브레이크 아웃 임계 값을 선택하기 전에 종료됩니다.

ATR 계산 일 수를 정의했습니다. True Range의 지수 이동 평균입니다. 39 일은 20 일 Wilder ATR을 나타냅니다.

이것은 MACD 표시기의 이동 평균 부분에 대한 일 수입니다.

MACD 표시기의 짧은 이동 평균 부분에 대한 일 수입니다.

MACD 자체는 단시간 이동 평균에서 장시간 이동 평균을 뺀 값입니다. 이 시스템은 MACD가 0보다 큰 경우 Long 거래를 허용하고 MACD가 0보다 작은 경우 Short 거래를 허용합니다.

이 시스템은 고정 소수 머니 관리자를 사용합니다.

이 시스템의 사용자 정의 버전.

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대체 시스템.

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가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.

가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.

가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 줄 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.

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Donchian 채널 및 거래 시스템을 기반으로합니다.

Donchian 채널은 서로의 거래 시스템과 가장 유사한 것 중에서도 계산의 단순함과 쉽게 읽을 수있는 거래 신호를 자랑합니다.

Richard Donchian의 방법론 작성자 인 70 년대에 제안 된 채널 계산의 원칙은 특정 기간 동안 가격의 최대 값과 최소값을 결정하는 것입니다. 이 경우 계산에는 가격의 가장 높은 값과 가장 낮은 값만 고려되며 가격 기준을 구성하는 두 개의 라인을 구성합니다.

가격 범위의 가치를 계산하는 것이 중요합니다. 단 하나의 매개 변수 - 극값이 결정되는 기간. 값이 높을수록 검색 막대에 사용되는 막대의 범위가 커집니다. 거래 전략의 저자는 사용 기간 = 20을 권장했습니다.

Donchian 채널은 장기 거래를 위해 창안 되었기 때문에 우연히 선택되지는 않습니다. 한 달에 평균 근무일 수입니다. 20 양초의 설립 기간은 시장 순환 변동에 미치는 영향을 최대한 고려할 수 있습니다. 그러나 매 20 개의 양초 사이클은 매시간의 시간대 또는 M5의 빠른 스캘핑 거래에서도 똑같이 효과적입니다. 지금까지 Donchian Channel은 많은 트렌드 트레이딩 시스템에서 그 적용을 발견했으며 채널 건설 기간의 가치는 여러 Donchian 채널을 동시에 사용하는보다 복잡한 옵션 전략에서 18-24 범위로 나타납니다. 상기 기간의 입구 및 출구 값에 대한 개별 수신 신호는 50 바 또는 그 이상의 바일 수있다.

Donchian 채널 지표를 기반으로하는 거래 시스템은 가격이 채널을 통해 파열되고 즉, 지난 20 일 막대에서 정의 된 최저 가격보다 높거나 낮을 경우 엔트리의 신호 시장에 진입하는 것으로 간주된다. 동시에, 해외 유치 채널은 침투 방향으로 주문을 설치하는 것뿐만 아니라 반대 방향으로 향하는 모든 다른 제품을 폐쇄하는 것을 의미합니다.

Donchian 채널을 기반으로 한 거래 시스템의 규칙 :

필요한 열려있는 긴 위치와 닫힌 모든 짧은 위치 바의 형성에 Donchian 채널 (파란색)의 상단 라인보다 높습니다. Donchian 채널의 하단 라인 아래에 막대의 형성에 짧은 위치와 닫는 모든 긴 위치를 닫아야합니다 (빨간색).

시장 진입은 가격 범위를 벗어난 마지막 양초의 종가에 대해 수행됩니다. 그러나 이러한 조건에만 초점을 맞추면 채널의 잘못된 탈주가 상당하게 발생하며 거래 시스템의 수익성이 부정적인 영향을 미칩니다.

이미지에서 볼 수 있듯이 Donchian Channel을 기반으로하는 거래 시스템은 고장을 기반으로하는 채널 전략의 주요 단점이 없으므로 자금 관리를 따르고 위험을 1보다 크지 않게 제한하는 것이 중요합니다. 보증금의 1.5 %. 위험 관리 시스템은 매우 중요하며, 특히 변동성이 크고 강력한 경향으로 인해 좋은 거래가 거짓 신호를 보완 할 수 있기 때문에이를 무시해서는 안됩니다.

또한 종료 신호 (마감 위치)가 너무 늦게 제출되어 이익 기회가 크게 줄어들거나 채널의 가격 변동 과정에 대한 상인의 지속적인 감독이 필요합니다. Donchian 채널을 기반으로 한 전략 내에서 거짓 신호의 생성을 방지 할 수없는 경우 (그러나이 전략 내에서만 가능합니다. 시장의 상태에 따라 이동 평균 또는 발진기를 추가하면 신호 수를 최소화 할 수 있습니다), 수신 위치를 닫는 신호는 모든 획득 된 이익을 흡수하는 반대 방향으로 가기 전에 가능합니다. 높은 채널의 최대 값이 가격 범위의 형성에 영향을 미치지 않기 때문에 가격 변동에보다 민감한 작은 기간의 두 번째 채널을 추가하는 것으로 충분합니다.

그러나 변동성의 최대치를 표시하는 것 외에도 Donchian Channel에는 또 다른 흥미로운 자산이 있습니다. 사실은 강한 가격 움직임 운하의 정면이 좁아진다는 것입니다. 현상 제로서의 변동성은 이러한 변화의 직접적인 결과이기 때문에 지표의 이러한 거동은 가격의 순환 변동 이론과 일치합니다.

상인 변경을 위해 채널 너비는 큰 추세가 올 것이라는 신호가 될 수도 있습니다. 그리고 상승하는 가격의 기간이 가을의 기간과 번갈아 가면, 너무 조용한 시장은 활발한 성장 또는 쇠퇴의 상태에서 측면 운동으로 움직일 것이며, Donchian Channel은 시작의 시간을 촉발 할 것입니다.

모든 단점에도 불구하고 알고리즘 Donchian을 기반으로하는 거래 시스템은 수많은 잘못된 신호 문제를 해결하기 위해 제공되는 수익성이 있습니다. 변동성에 기반한 채널 구성과 현재 추세의 맥박 강도를 결정하는 데 도움이되는 오실레이터를 결합하는 것으로 충분합니다. 거래 시스템 표시기 MACD에 추가하십시오.

오실레이터를 사용하면 가장 잘못된 신호를 입력으로 "필터링"할 수 있으며, 하루에 한 시간 단위로 거래하면 5-8 대신 2-3 거래가 열리므로 입금 요건이 줄어들고 또한 거래 프로세스의 강도를 감소시킵니다.

그러나 이러한 구현으로도 Donchian 전략의 사용은 중요한 결핍입니다. 채널과 MACD는 변동성이 없을 때 충분한 가격 변동이있을 때만 나타납니다. MACD 수치는 0에 가까워 채널의 너비가 시작 시간을 적시에 감지하기에 충분하지 않습니다. 유행.

채널 구성에 사용 된 계산의 단순성은 가격 범위 Donchian을 결정하는 알고리즘을 기반으로 한 많은 수의 자동 거래 시스템을 창출했습니다. 데모에서 (물론 데모에서) 제안 된 지표와 M5 기간 동안 일하는 고문 - 스 캐퍼를 사용해 볼 수 있습니다.

위험 - 로트 크기 및 거리 주문에 책임이있는 매개 변수를 조정하여 손실을 방지하십시오. 적절한 매개 변수를 선택할 때 최대 70 %의 수익성있는 거래를 얻을 수 있습니다.

자료실에서 Donchian_Channel. rar :

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2 답변.

& nbsp; donchian scalper 1.0 12 pairs m5.set & # 8221;이 12 쌍을 열거 해 주시기 바랍니다. 을 참고하여.

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& # 178; 항해.

Ed Seykota의 Donchian Breakout Trading System.

Ed Seykota의 Donchian Breakout Trading System에 대한 의견이 없습니다.

나는 Ed Seykota의 연구를 잠시 동안 (몇 년 동안 실제로 그리고 실제로) 연구하고 따라왔다. Jack Schwager & # 8221; Market Wizards & # 8221;을 읽는 동안 나는 처음으로 그의 이름을 알게되었습니다. 그의 인터뷰에서 당신은 그가 독특한 사상가이자 똑똑한 남자라고 말할 수 있습니다. & # 8211; 그러나 그것은 인터뷰 한 모든 마법사들의 일반적인 특징입니다. 호기심을 불러 일으킨 에드에 대해 돋보이는 점 중 하나는 인터뷰에서 여러 다른 마켓 위저드가 그를 통찰력의 원천으로, 또 배울 가치가있는 것으로 나타났습니다. 인터뷰 대상자의 구경을 고려할 때 그 자체로 인상적입니다.

거래 사이트 인 그의 웹 사이트에는 상인과 거래 시스템 개발자 모두에게 흥미로운 정보가 있습니다.

제가 개발 한 최초의 자동화 된 거래 시스템 중 하나가 Ed의 사이트에서 가져 왔습니다. Ed는이 시스템을 트레이딩 시스템을 개발하는 데 연습으로 공개했으며이를 "간단한 거래 시스템"이라고 말합니다. 지원 및 저항 & # 8221;

그러한 단순한 기계 거래 시스템이 실제로 오랜 시간 동안 돈을 버는 지 궁금해서 호기심으로 처음 개발했습니다. 주로 교육 목적으로 제공됩니다. 이 의도는 자동화 된 거래 시스템 개발에 들어가는 사고의 유형을 보는 것입니다. 레이어의 사용과 상태의 사용에 주목하십시오. 이 관행은 비록 당신이 의식적인 수준에서 그것을 인식하지 못할지라도 일반적으로 거래에서 아주 일반적입니다.

이전 링크에는 시스템에 대한 전체 설명이 있지만 아래에서 주요 특성과 내 노트를 요약합니다.

이 시스템은 장기 추세 시스템입니다. Ed가 제공 한 운동은 일일 차트에서 금 선물 계약을 사용합니다. 시스템은 계층화되어 있습니다. & # 8211; 첫 번째 레이어는 내가 컨텍스트라고 부르는 것을 제공합니다. 이 경우 전반적인 추세 방향. 두 번째 레이어는 항목을 입력하고 종료하는 데 도움이됩니다. 유일한 기술 지표는 Donchian 채널입니다. 추세 방향을 결정하기 위해 장기 채널이 사용됩니다. & # 8211; 나는 이것을 느린 채널이라고 부른다. 단기 채널은 항목 및 종료를 트리거하는 데 사용됩니다. & # 8211; 나는 이것을 빠른 채널이라고 부른다. 채널 길이는 구성 가능합니다 & # 8211; 운동의 일부는 거래중인 시장의 적절한 길이를 파악하는 것입니다. 시스템은 일반적으로 길거나 짧거나 평평한 세 가지 상태 중 하나 일 수 있습니다. 처음에는 평평하게 시작합니다. 가격이 상위 장기 채널을 깰 경우 시스템은 긴 상태가됩니다. 긴 상태에있을 때 시스템은 장황한 방향으로 거래를합니다. 가격이 낮은 장기 채널을 깰 경우 시스템은 짧은 상태가됩니다. 짧은 상태 인 경우, 시스템은 짧은 쪽에서 거래를 수행합니다. 고속 채널은 타이밍 거래에 사용됩니다. 채널은 2 개의 라인, 즉 상단 라인과 하단 라인으로 구성됩니다. 긴 상태에서, 가격이 빠른 채널을 위쪽으로 나눌 때, 우리는 길게 들어갑니다. 우리는 빠른 채널 낮은 선을 후행 정류장으로 사용합니다. 짧은 거래의 경우 반대입니다. 장기 추세에 뒤 따르는 많은 시스템처럼 이익을 얻지도 못합니다. 시장이 후행 정류장을 때려 잡을 때까지 포지션을 유지합니다.

현재 시에라 차트를 구현할 수 있습니다. Ninja Trader는 향후 출시를위한 로드맵에 나와 있습니다.

시스템의 상태가 길어 지거나 짧아지는 방식의 예.

시스템이 짧은 상태에서 긴 상태로 상태를 변경 한 다음 다시 상태를 변경하는 방법을 아래에서보십시오. 저속 채널 (마젠타)이 깨지면 상위 채널 또는 하위 채널에 따라 상태가 길거나 짧게 바뀝니다.

3 거래의 예.

아래 3 거래의 순서를보십시오. 긴 상태가되면 빠른 채널에서 항목을 찾습니다. 가격이 상위 빠른 채널을 깰 때 포인트 1에서 어떻게 길게 입력하는지보십시오. 그 시점에서 파란 선이 멈 춥니 다. 길을 따라 가다가 마침내 2 번 지점에서 멈추게됩니다. 우리는 3 번 지점에 도달 할 때까지 시장을 벗어났습니다. 중지 흔적과 우리는 우리가 멈추게되는 점 4에서 나온다.

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